MACD là gì? Trong đầu tư chứng khoán, các nhà đầu tư đều quen với chỉ báo MACD để phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Chỉ báo MACD là một trong chỉ báo quan trọng trong giao dịch chứng khoán, giúp phản ánh rõ ràng sự biến động thị trường. Vậy MACD là gì? Hãy cùng tìm hiểu về khái niệm, cũng như cách hoạt động và tất tần tật cơ bản mà trader cần biết.
MỤC LỤC
MACD là gì?
MACD, là viết tắt từ Moving Average Convergence Divergence, có thể đọc là “Mac-Dee” hoặc “M-A-C-D”.
MACD còn được hiểu là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Ngoài ra, Mac-Dee là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật phổ biến và thông thường dụng trong đầu tư chứng khoán. Gerald Appel đã phát minh ra chỉ báo này vào cuối thập niên 1970. Bằng cách tính toán sự chênh lệch giữa hai khoảng thời gian. Nó được tổng hợp từ các chuỗi thời gian lịch sử, chỉ báo này giúp xác định động lượng và sức bền theo hướng của nó.
Chỉ báo MACD sử dụng các đường trung bình động của hai khoảng thời gian khác nhau (thường là giá đóng cửa lịch sử của chứng khoán) và một đường dao động động lượng được tính bằng cách trừ hai đường trung bình động, còn được gọi là sự phân kỳ.
Chỉ báo MACD hoạt động thế nào?
Chỉ báo MACD có nhiều thành phần và chức năng. Nhưng nó được cấu thành từ 3 phần chính bao gồm: đường Mac-Dee là sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động, đường tín hiệu là một đường trung bình động của đường Mac-Dee và biểu đồ histogram.
Đường MACD
Mac-Dee đưa khái niệm trung bình động lên một mức cao hơn. So sánh trung bình động nhanh và chậm là một chuyện. Nhưng đối với Mac-Dee, đó chỉ là điểm khởi đầu.
Đầu tiên, đường Mac-Dee được tính bằng cách lấy đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 ngày trừ đi EMA 12 ngày (tức là nhanh trừ chậm). Vì tính này nhằm hiển thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình. Nó làm như vậy theo cách nhấn mạnh dữ liệu giá gần nhất.
Đường tín hiệu
Đường tín hiệu là EMA 9 ngày (hoặc 9 chu kỳ) của đường Mac-Dee. Nói cách khác, nó là một đường trung bình động của sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động, hay một phiên bản “chậm hơn” của sự chênh lệch giữa một trung bình động nhanh và chậm.
Tại sao sử dụng trung bình động của hai trung bình động khác? Vì cách tính đường tín hiệu “làm mịn” đường Mac-Dee, tạo ra một đường trung bình động chậm hơn nữa để làm song song với đường MACD nhanh hơn.
Histogram
Mục đích của histogram là gì? Histogram là một bộ dao động ngang được chia thành hai phần bởi một đường cơ sở hoặc đường zero. Nó cho thấy khi nào đường Mac-Dee nằm trên hoặc dưới đường tín hiệu. Thêm vào đó, kích thước của các thanh trong Histogram cho thấy khoảng cách đường Mac-Dee nằm trên hoặc dưới đường tín hiệu.
Cách tính chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD được tính bằng cách sử dụng EMA 12 ngày và EMA 26 ngày. Điều quan trọng cần lưu ý là cả hai EMA đều dựa trên giá đóng cửa. Giá trị hội tụ và phân kỳ (CD) phải được tính toán trước. Giá trị CD được tính bằng cách lấy EMA 12 ngày trừ đi EMA 26 ngày.
Công thức tính MACD:
EMA được tính như sau:
Trong đó t là ngày của EMA và α là hệ số giảm hoặc α = 2/ (t – 1).
Cách sử dụng đường MACD trong giao dịch chứng khoán
Các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo MACD để tìm kiếm những tín hiệu cụ thể, đặc biệt là 5 điểm sau:
1. Đường MACD cắt đường zero
Khi đường Mac-Dee cắt từ dưới lên trên đường zero trên biểu đồ histogram, đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, khi đường Mac-Dee cắt từ trên xuống dưới đường zero, đó là tín hiệu giảm giá.
2. Đường MACD cắt đường tín hiệu
Khi đường MACD cắt từ dưới lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, khi đường Mac-Dee cắt từ trên xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm giá.
3. Khoảng cách đường MACD/đường tín hiệu cắt với đường zero
Các điểm cắt tăng giá của đường MACD/đường tín hiệu có thể cung cấp tín hiệu mạnh hơn và đáng tin cậy hơn. Khi chúng xảy ra xa bên dưới đường zero, các điểm cắt giảm giá của MACD/đường tín hiệu có thể cung cấp tín hiệu mạnh hơn và đáng tin cậy hơn khi chúng xa bên trên đường zero.
4. Các phạm vi giao dịch và sự biến động
Khi xu hướng yếu đi và giá dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự, đường Mac-Dee có thể thường xuyên cắt qua lại đường tín hiệu. Đây là lúc bạn nên tránh mở bất kỳ vị thế nào để không bị “mắc kẹt” bởi thị trường không có xu hướng hoặc dao động.
5. Sự phân kỳ giúp xác định tín hiệu cắt giao đáng tin cậy
Khi giá đi theo một hướng và chỉ báo Mac-Dee đi theo hướng ngược lại, đó là “sự phân kỳ”. Các điểm cắt MACD/đường tín hiệu kèm theo sự phân kỳ có xu hướng cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn các điểm cắt không kèm theo sự phân kỳ.
Ưu và nhược điểm chỉ báo MACD
Dưới đây là một số ưu và nhược điểm mà bạn cần lưu ý khi dụng chỉ báo MACD trong giao dịch:
Ưu điểm chỉ báo MACD
- Chỉ báo MACD có ưu điểm chính là giúp xác định xu hướng, đo lường động lượng và tìm ra các điểm vào lệnh khác nhau khi giao dịch cổ phiếu hoặc các tài sản khác. Bạn cũng có thể dự đoán độ chính xác của các tín hiệu mua bán dựa trên khoảng cách giữa các điểm giao cắt và đường zero trên biểu đồ histogram.
- Một ưu điểm lớn khác là bạn có thể tùy chỉnh chỉ báo MACD theo các khung thời gian biểu đồ khác nhau. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ linh hoạt cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
Nhược điểm chỉ báo MACD
- Nhược điểm lớn nhất của chỉ báo MACD là có thể bị trễ. Vì nó dựa vào các đường trung bình động từ dữ liệu quá khứ. Ngoài ra, hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo MACD có thể chậm phản ứng với điều kiện thị trường hiện tại. Khi thị trường biến động nhanh, tín hiệu MACD có thể bị chậm trễ.
- Một nhược điểm khác là chỉ báo MACD không hiệu quả khi thị trường không có xu hướng. Nó được thiết kế để theo dõi xu hướng, chỉ báo này không hoạt động tốt khi giá dao động trong phạm vi hẹp (giữa các mức hỗ trợ và kháng cự), dẫn đến nhiều tín hiệu sai. Điều này có thể gây bực bội vì khó dự đoán khi nào giá sẽ bị kẹt trong phạm vi.
Nên dùng chỉ báo MACD hay RSI trong chứng khoán
Nếu bạn là nhà giao dịch, chắc hẳn bạn đã quen với các chỉ báo MACD và RSI. Cả hai công cụ phân tích kỹ thuật này đều phổ biến trong việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng. Vậy, cái nào hiệu quả hơn? Và nên sử dụng chỉ báo MACD, RSI hay kết hợp cả hai. Hãy tìm hiểu sự khác biệt giữa hai chỉ báo này.
Tìm hiểu ý nghĩa MACD và RSI
Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ các chỉ báo này là gì?
- MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence và đo lường sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động. Đường Mac-Dee giúp xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng.
- RSI là viết tắt của Relative Strength Index và đo sức mạnh của một chứng khoán bằng cách so sánh số ngày tăng giá và giảm giá của nó. RSI thường sử dụng các mức quá mua và quá bán để xác định tín hiệu giao dịch.
Tìm hiểu ưu và nhược điểm MACD và RSI
Trước khi thực hiện giao dịch, hãy xem xét về ưu và nhược điểm của chỉ báo MACD và RSI.
- MACD là chỉ báo động lượng tốt hơn trong việc nhận diện sự đảo chiều xu hướng.
- Trong khi đó, chỉ báo RSI hiệu quả hơn trong việc xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán.
Tuy nhiên, khi kết hợp cả hai chỉ báo trên, chúng ta có thể có một cái nhìn tổng quan hơn về thị trường.
Trong các tình huống giao dịch, sử dụng chỉ báo Mac-Dee một mình có thể hiệu quả hơn trong thị trường có xu hướng. Trong khi RSI hiệu quả hơn trong thị trường đi ngang. Nếu kết hợp cả hai sẽ giúp nhà giao dịch xác định điểm vào và ra lệnh chính xác hơn.
Không có câu trả lời cố định khi chọn giữa MACD và RSI. Điều này tùy thuộc vào sở thích cá nhân và điều kiện thị trường. Tuy nhiên, nhà giao dịch có thể nâng cao cơ hội thành công bằng cách sử dụng cả hai chỉ báo trong chiến lược của mình. Sử dụng MACD để nhận diện sự đảo chiều xu hướng và RSI để nhận biết điều kiện quá mua hoặc quá bán sẽ giúp nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện hơn và cải thiện kết quả giao dịch.
Chỉ báo đường MACD đóng vai trò quan trọng giúp các nhà đầu tư phân tích xu hướng giá thị trường chứng khoán. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại hữu ích cho bạn, giúp đưa ra quyết định mua bán phù hợp và hiệu quả nhất.
Câu hỏi thường gặp
Đường MACD được hiểu là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Được tạo bởi Gerald Appel vào cuối thập niên 1970.
MACD, là viết tắt từ Moving Average Convergence Divergence, có thể đọc là “Mac-Dee” hoặc “ M-A-C-D”.
Chỉ báo MACD được tính bằng cách sử dụng: MACD = EMA 12 – EMA 26.
Khi đường MACD cắt từ dưới lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng giá.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- YOY là gì? Ý nghĩa và cách tính Year Over Year
- Thị trường thứ cấp là gì? Những điều cần biết về Secondary Market
- Thị trường sơ cấp là gì? Đặc điểm và vai trò của Primary Market
Nguồn: Investopedia
Đọc thêm: Giáo dục